Director del Departamento de Gestión y Negocios
PROFESOR ASOCIADO
DBA en Finanzas, Boston University, Estados Unidos
MA en Economía, Boston University e Ilades-Georgetown University
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Finanzas en Mercados Emergentes; Finanzas Corporativas; Derivados; Finanzas y Normas Internacionales de Contabilidad
BIOGRAFÍA
Profesor Asociado. Ha sido Director de Magíster en Finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Chile. Ha sido profesor investigador en Universidad de Santiago, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad del Desarrollo y Universidad Autónoma. Ha dictado clases en la Universidad de Guadalajara, EAFIT, Boston University. Ha publicado más de 20 artículos en revistas nacionales e internacionales (Applied Economics, Economic Modelling, Dyna, Macroeconomic Dynamics, The Manhester School). Ha participado en cinco Proyectos Fondecyt. Ha sido consultor en proyectos para OECD (París), Ministerio de Obras Públicas, PKF Chile Finanzas Corporativas, bancos comerciales, organizaciones sin fines de lucro, y perito para Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
PUBLICACIONES RECIENTES
Coronado, S., Martinez, J. N., & Romero-Meza, R. (2022). Time-varying multivariate causality among infectious disease pandemic and emerging financial markets: the case of the Latin American stock and exchange markets. Applied Economics, 54(34), 3924-3932, (WOS-ISI) (Q2, Scimago Journal Ranking) DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2021.2018127
Dales, R., Blanco-Vidal, C., Romero-Meza, R., Schoen, S., Lukina, A., & Cakmak, S. (2021). The association between air pollution and COVID-19 related mortality in Santiago, Chile: A daily time series analysis. Environmental research, 198, 111284, (WOS-ISI) (Q1, Scimago Journal Ranking) DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111284
Romero-Meza, R., Coronado, S., & Ibañez-Veizaga, F. (2021). COVID-19 and causality in volatility in the Chilean stock market. Estudios Gerenciales, 37(159), 242-250, (Scopus) (Q4, Scimago Journal Ranking) DOI: https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.159.4412
Coronado S., Rojas O., Romero-Meza R., Serletis A., Chiu L.V. (2018) Crude Oil and Biofuel Agricultural Commodity Prices. In: Jawadi F. (eds) Uncertainty, Expectations and Asset Price Dynamics. Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, vol 24. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-98714-9_5
Gustavo Cabrera, Semei Coronado, Omar Rojas & Rafael Romero-Meza (2018) A Bayesian approach to model changes in volatility in the Mexican stock exchange index, Applied Economics, 50:15, 1716-1724, (WOS-ISI) (Q2, Scimago Journal Ranking) DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1374536
Coronado, S., Rojas, O., Romero-Meza, R. & Venegas-Martínez, F. (2016). A study of co-movements between U.S. and Latin American stock markets: A cross-bicorrelations perspective. DYNA 83 (196), pp. 143-148, (Scopus) (Q3, Scimago Journal Ranking) FONDECYT 111034. DOI: https://doi.org/10.15446/dyna.v83n196.49737
Romero-Meza, R., Bonilla, C.A., Benedetti, H. & Serletis A. (2015) Nonlinearities and financial contagion in Latin American stock markets, Economic Modelling, Volume 51, December, Pages 653–656, (WOS-ISI) FONDECYT 111034 (Q2, Scimago Journal Ranking) DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.09.012
Romero-Meza, R., Coronado, S., & Serletis A. (2014) Oil and the Economy: A Cross Bicorrelations Perspective, Journal of Economic Asymmetries, Volume 11, June 2014, Pages 91–95, (Scopus) (Q2, Scimago Journal Ranking) FONDECYT 111034, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeca.2014.08.003
Bonilla, C.A., Romero-Meza, R. and Maquieira, C.P. (2011) Nonlinearities and GARCH Inadequacy for Modeling Stock Market Returns: Empirical Evidence from Latin America, Macroeconomic Dynamics, November, Vol. 15 issue 5, pg. 713-724 (WOS-ISI) (Q1, Scimago Journal Ranking) DOI: https://doi.org/10.1017/S1365100510000295
Bonilla, C.A., Romero-Meza, R. and Gutierrez, E. (2011) Episodic Nonlinearities and Market Efficiency in the Mexican Stock Market, The Manchester School, June, 79 (3), pg. 367-380 (WOS-ISI) (Q2, Scimago Journal Ranking), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2009.02159.x
CLASES QUE IMPARTE
Finanzas de Mercado; Finanzas I; Finanzas Corporativas; Mercados Financieros Globales; Valoración de Empresas; Derivados