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Tiago Alves publica artículo “Forecasting Commodity Market Synchronization with Commodity Currencies: A Network-Based Approach” en revista Entropy

El artículo examina cómo monedas de ciertos países exportadores de commodities pueden predecir la sincronización del mercado de commodities de metales y energía. La sincronización del mercado de commodities reduce los beneficios de la diversificación y aumenta la probabilidad de contagio en los mercados financieros durante las crisis económicas y financieras.