Tiago Alves, director de Ingeniería en Control de Gestión, mención Ciencia de Datos y académico FEN junto a Nicolas S. Magner de la Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales; Nicolás Hardy de la Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales; y Jaime Lavín de la Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez publicaron el artículo “Forecasting Commodity Market Synchronization with Commodity Currencies: A Network-Based Approach” en la revista Entropy.

El artículo examina cómo monedas de ciertos países exportadores de commodities pueden predecir la sincronización del mercado de commodities de metales y energía. La sincronización del mercado de commodities reduce los beneficios de la diversificación y aumenta la probabilidad de contagio en los mercados financieros durante las crisis económicas y financieras.

En esta línea Tiago explica que utilizaron métodos de redes y modelos econométricos para mostrar que una caída en el retorno de las monedas predice un aumento en la sincronización del mercado de commodities y, en consecuencia, el riesgo sistémico del mercado de commodities.

“Este artículo es un trabajo colaborativo con colegas que estudiaron su doctorado en la misma casa de estudios que yo. Ha sido una excelente experiencia investigar con este equipo y tenemos un plan de trabajo se seguir buscando entender mejor las fases de riesgo de contagio sistémico en los mercados”, comentó.

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