Rafael Romero

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

PROFESOR ASOCIADO

DBA en Finanzas, Boston University, Estados Unidos
MA en Economía, Boston University e Ilades-Georgetown University
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Finanzas en Mercados Emergentes; Finanzas Corporativas; Derivados; Finanzas y Normas Internacionales de Contabilidad

BIOGRAFÍA
Profesor Asociado. Ha sido Director de Magíster en Finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez  y en la Universidad de Chile. Ha sido profesor investigador en Universidad de Santiago, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad del Desarrollo y Universidad Autónoma. Ha dictado clases en la Universidad de Guadalajara, EAFIT, Boston University. Ha publicado más de 20 artículos en revistas nacionales e internacionales (Applied Economics, Economic Modelling, Dyna, Macroeconomic Dynamics, The Manhester School). Ha participado en cinco Proyectos Fondecyt. Ha sido consultor en proyectos para OECD (París), Ministerio de Obras Públicas, PKF Chile Finanzas Corporativas, bancos comerciales, organizaciones sin fines de lucro, y perito para Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

PUBLICACIONES RECIENTES
Coronado S., Rojas O., Romero-Meza R., Serletis A., Chiu L.V. (2018) Crude Oil and Biofuel Agricultural Commodity Prices. In: Jawadi F. (eds) Uncertainty, Expectations and Asset Price Dynamics. Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, vol 24. Springer, Cham. DOI: http://bit.ly/2Yazg2a

Gustavo Cabrera, Semei Coronado, Omar Rojas & Rafael Romero-Meza (2018) A Bayesian approach to model changes in volatility in the Mexican stock exchange index, Applied Economics, 50:15, 1716-1724, (Q2, Scimago Journal Ranking) DOI: http://bit.ly/2DRgy85

Coronado, S., Rojas, O., Romero-Meza, R. & Venegas-Martínez, F. (2016). A study of co-movements between U.S. and Latin American stock markets: A cross-bicorrelations perspective. DYNA 83 (196), pp. 143-148. April, 2016 Medellín. ISSN 0012-7353 Printed, ISSN 2346-2183 Online. (Q3, Scimago Journal Ranking) FONDECYT 111034. DOI: http://bit.ly/2VNdOCT

Romero-Meza, R., Bonilla, C.A., Benedetti, H. & Serletis A. (2015) Nonlinearities and financial contagion in Latin American stock markets, Economic Modelling, Volume 51, December, Pages 653–656, (WOS-ISI) FONDECYT 111034 (Q2, Scimago Journal Ranking) DOI: http://bit.ly/2JmqASf

Romero-Meza, R., Coronado, S., & Serletis A. (2014) Oil and the Economy: A Cross Bicorrelations Perspective, Journal of Economic Asymmetries, Volume 11, June 2014, Pages 91–95 (Q2, Scimago Journal Ranking) FONDECYT 111034, DOI: http://bit.ly/2VMmucO

Bonilla, C.A., Romero-Meza, R. and Maquieira, C.P. (2011) Nonlinearities and GARCH Inadequacy for Modeling Stock Market Returns: Empirical Evidence from Latin America, Macroeconomic Dynamics, November, Vol. 15 issue 5, pg. 713-724 (WOS-ISI) (Q1, Scimago Journal Ranking) DOI: http://bit.ly/2vGCwWV

Bonilla, C.A., Romero-Meza, R. and Gutierrez, E. (2011) Episodic Nonlinearities and Market Efficiency in the Mexican Stock Market, The Manchester School, June, 79 (3), pg. 367-380 (WOS-ISI)  (Q2, Scimago Journal Ranking), DOI: http://bit.ly/2DMK92D

CLASES QUE IMPARTE
Finanzas de Mercado; Finanzas I; Finanzas Corporativas; Mercados Financieros Globales; Valoración de Empresas; Derivados

Ir a su web

Compartir en redes